此前因爆倉(cāng)而給華爾街帶來(lái)巨額損失的對(duì)沖基金Archegos Capital Management創(chuàng)始人Bill Hwang和他的首席財(cái)務(wù)官被捕。

Bill Hwang人民視覺(jué) 資料圖

據(jù)多家外媒報(bào)道，Bill Hwang和他的首席財(cái)務(wù)官Patrick Halligan于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月26日被捕，預(yù)計(jì)將于周三晚些時(shí)候在美國(guó)曼哈頓聯(lián)邦法院出庭，他們被指控犯有共謀勒索罪、證券欺詐和電信欺詐罪。

華爾街日?qǐng)?bào)的報(bào)道稱(chēng)，檢察官指控這些人參與了相互關(guān)聯(lián)的計(jì)劃，非法操縱Archegos投資組合中公開(kāi)交易證券的價(jià)格，給銀行、金融市場(chǎng)投資者和該公司員工造成了巨大損失。

他們聲稱(chēng)，Bill Hwang的欺詐行為使Archegos的投資組合在一年內(nèi)從15億美元增加到350億美元。

彭博的報(bào)道顯示，起訴書(shū)中說(shuō)，Archegos的市場(chǎng)頭寸一度膨脹至1600億美元，原因是他們采取了一種欺騙性的交易策略，向市場(chǎng)隱瞞了自己的真實(shí)規(guī)模。由于使用借款和無(wú)需公開(kāi)報(bào)告的衍生證券，這使得Bill Hwang和他的對(duì)沖基金能夠保持匿名，盡管Archegos實(shí)際上擁有一些公司25%的股份。

具體的方式是，在Archegos，Bill Hwang在公司中建立了大量、集中的頭寸，并持有一些現(xiàn)金和從華爾街銀行借來(lái)的資金進(jìn)行掉期交易的頭寸。Bill Hwang贊成總回報(bào)掉期，讓Archegos獲得掉期合約基礎(chǔ)股票的利潤(rùn)和損失，而其貸方持有證券。

檢方稱(chēng)，Hwang和Halligan“多次向全球眾多領(lǐng)先投行和經(jīng)紀(jì)公司做出重大虛假和誤導(dǎo)性的聲明”，這鼓勵(lì)他們與該交易所進(jìn)行交易，并向該交易所提供信貸。

檢方指控稱(chēng)，當(dāng)市場(chǎng)在2021年3月逆轉(zhuǎn)頭寸時(shí)，Bill Hwang指示該基金的交易員瘋狂買(mǎi)入，試圖支撐價(jià)格。但在Archegos無(wú)法滿(mǎn)足追加保證金的要求后，該基金持有股票的交易對(duì)手遭受了重大損失。

Archegos于2021年3月倒閉，它的解散給華爾街帶來(lái)了沖擊波。銀行爭(zhēng)先恐后地清算與Archegos相關(guān)的頭寸，迅速?gòu)拇蠊臼种邢鳒p了數(shù)百億美元的市值，當(dāng)塵埃落定后，對(duì)包括瑞士信貸集團(tuán)、摩根士丹利和野村控股在內(nèi)的交易對(duì)手造成了超過(guò)100億美元的損失。

報(bào)道顯示，Archegos的重倉(cāng)股包括ViacomCBS、Discovery、跟誰(shuí)學(xué)、騰訊音樂(lè)、百度、霧芯科技等。

起訴書(shū)稱(chēng)，截至2021年3月下旬，Archegos在跟誰(shuí)學(xué)、百度和騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)擁有超過(guò)100億美元的頭寸，在維亞康姆哥倫比亞廣播公司擁有超過(guò)200億美元的頭寸。

這些犯罪行為涉嫌通過(guò)將交易分散到幾家不同的銀行，向交易對(duì)手隱瞞和欺騙該基金頭寸的真實(shí)規(guī)模、流動(dòng)性和集中度等。當(dāng)銀行開(kāi)始詢(xún)問(wèn)該基金的持倉(cāng)規(guī)模時(shí)，它通常聲稱(chēng)任何單一持倉(cāng)都不超過(guò)其資本的35%。但美國(guó)證券交易委員會(huì)表示，Archegos實(shí)際上擁有ViacomCBS超過(guò)50%的流通股。

據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)稱(chēng)，Archegos試圖以其最大的持股量主導(dǎo)市場(chǎng)，并在整個(gè)交易日將價(jià)格越來(lái)越高的訂單分層以抬高價(jià)格。據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)稱(chēng)，它還在一天結(jié)束時(shí)進(jìn)行操縱性交易，以推高其擁有的證券的收盤(pán)價(jià)。

美國(guó)證券交易委員會(huì)表示，其某些證券的交易量有時(shí)會(huì)超過(guò)這些股票每日總交易量的40%。

檢方還表示，2021年3月23日，Viacom宣布增發(fā)股票的那一天，該騙局開(kāi)始瓦解。由于預(yù)期會(huì)有更多股票進(jìn)入市場(chǎng)，股票開(kāi)始下跌。當(dāng)時(shí)，Hwang并沒(méi)有賣(mài)出頭寸來(lái)滿(mǎn)足貸方的追加保證金通知，試圖通過(guò)“大量交易”來(lái)控制市場(chǎng)，以捍衛(wèi)價(jià)格。據(jù)起訴書(shū)稱(chēng)，盡管Halligan質(zhì)疑這一策略，但Hwang告訴他的交易員“繼續(xù)執(zhí)行指令”。這一努力最后失敗了。

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）也對(duì)Hwang和Halligan提出了民事訴訟。

不過(guò)，Hwang的律師Lawrence Lustberg聲明稱(chēng)：“Bill Hwang沒(méi)有任何不當(dāng)行為，沒(méi)有任何證據(jù)表明他犯下了任何罪行，更不用說(shuō)起訴書(shū)中鋪天蓋地的指控了?！?/p>