50ETF期權(quán)的合約漲幅能達(dá)到多少?

50ETF期權(quán)是個(gè)高利潤(rùn)的投.資產(chǎn)品，在19年2月的時(shí)候創(chuàng)造了日內(nèi)合約192倍的收益，同時(shí)這個(gè)合約價(jià)格當(dāng)時(shí)只有0.0003元，也就是買(mǎi)一張合約只需3元，由于股市大漲，50ETF開(kāi)放式指數(shù)基.金單日大漲7.56%，在市場(chǎng)看漲情緒的帶動(dòng)下，當(dāng)天50ETF看漲期權(quán)漲幅驚人。其中，50ETF購(gòu)2月2800合約單日上漲19266.67%，也就是192倍，刷新歷史紀(jì)錄，當(dāng)然，這樣的漲幅是極少見(jiàn)的。

50期權(quán)的權(quán)利金成本越低，就意味著其隱含波動(dòng)率(潛在漲幅)越高，所以低成本高收益是完全符合邏輯的，期權(quán)不僅可以做到“虧損有限，收益無(wú)限”，而且也可以做到“虧損微小，收益無(wú)限”，這是其他交易品種完全做不到的，同時(shí)也是期權(quán)最吸引人的地方之一。

對(duì)于50期權(quán)而言，需要營(yíng)造如此大的上漲，不僅需要標(biāo)的物有較大的漲幅，還需要選對(duì)合約。在締造192倍漲幅的那天，上證50ETF現(xiàn)貨直接創(chuàng)下了7.56%的漲幅，而且合約還是最低檔的虛值認(rèn)購(gòu)合約。

但是，如此高的收益并不是每個(gè)時(shí)候都有的，一天192倍的行情更是四年來(lái)的唯一一次，所以我們要復(fù)制起來(lái)是非常困難的。即便如此，其他時(shí)間50ETF期權(quán)的振幅也不小，一天波動(dòng)百分之幾十基本上是家常便飯，對(duì)于投.資者來(lái)講，這無(wú)疑是一個(gè)不錯(cuò)的品種，可以在這種激蕩的行情中獲得較高的收益。

期權(quán)的價(jià)值由兩部分組成，一個(gè)是內(nèi)在價(jià)值，一個(gè)是時(shí)間價(jià)值。平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大，深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最小，并在到期日前幾天接近于0。虛值期權(quán)只有時(shí)間價(jià)值沒(méi)有內(nèi)在價(jià)值。期權(quán)價(jià)格漲幅過(guò)大的原因主要有兩點(diǎn)：一是，標(biāo)的合約50ETF基.金漲幅較大，導(dǎo)致該合約從深度虛值合約變成了實(shí)值合約;二是期權(quán)隱含波動(dòng)率上升較快，投.資者參與市場(chǎng)的熱情明顯提高。

50ETF期權(quán)行情怎么看?

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