本報（chinatimes.net.cn）記者葉青 北京報道

近日網(wǎng)上流傳的一份舉報信引起市場關(guān)注。記者第一時間聯(lián)系到了舉報人許磊，他向《華夏時報》記者聲稱，所提供的一切證據(jù)屬實，愿承擔法律責任。

舉報信顯示，許磊認為，上海新湖瑞豐金融服務(wù)有限公司（下稱“新湖瑞豐”）總經(jīng)理陳清、副總經(jīng)理張飛飛、場外衍生品總監(jiān)廖祥云存在違法違紀問題。

新湖瑞豐是新湖期貨股份有限公司（下稱“新湖期貨”）子公司。

被舉報人之一的廖祥云在接受《華夏時報》記者采訪時否認了許磊的相關(guān)指責。

雙方在“擅改交易規(guī)則”、哪方該為客戶虧損負責、交易數(shù)據(jù)是否真實等方面各執(zhí)一詞。

期貨子公司擅改交易結(jié)算規(guī)則？

天眼查顯示，新湖期貨及其風險管理子公司新湖瑞豐成立于2013年5月。

常規(guī)而言，期貨公司設(shè)立子公司的目的是為企業(yè)提供針對性的場外期權(quán)解決方案，為企業(yè)提供多種個性化且行之有效的“價格保險”，增加企業(yè)抗擊疫情、穩(wěn)定正常生產(chǎn)經(jīng)營的信心。

不過，近日網(wǎng)上曝出有實體企業(yè)在參與場外期權(quán)業(yè)務(wù)進行風險對沖過程中出現(xiàn)大幅虧損。舉報人許磊是廈門納百圓商貿(mào)有限公司（下稱“廈門納百圓”）法定代表人，其在舉報信中稱，他的公司是新湖瑞豐的客戶之一。

舉報信將新湖瑞豐總經(jīng)理陳清、副總經(jīng)理張飛飛、場外衍生品總監(jiān)廖祥云三人列為被舉報人，指責三人存在違法違紀問題。

許磊在舉報信中稱，2019年初，他的公司廈門納百圓經(jīng)新湖期貨員工推介期貨套期保值業(yè)務(wù)，在新湖期貨開戶從事期貨交易。2020年4月，新湖期貨員工說服他在現(xiàn)貨子公司新湖瑞豐開戶做場內(nèi)期權(quán)業(yè)務(wù)，其理由是在新湖瑞豐一樣可以做期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)，還可以做期權(quán)交易，兩者都可以達成套期保值的目的，合并到新湖瑞豐更方便、快捷。

從2021年6月份開始，廈門納百圓又在新湖瑞豐開展了場外掛鉤場內(nèi)期貨的“累沽累購”產(chǎn)品業(yè)務(wù)。直至2021年9月30日，雙方均按照約定的交易和結(jié)算規(guī)則開展業(yè)務(wù)。

但到了2021年10月8日，根據(jù)許磊的說法，新湖瑞豐擅自修改“累沽累購”的交易結(jié)算規(guī)則，人為制造出了上千倍的“風險權(quán)益”，并按照擅自變更的交易結(jié)算規(guī)則，限制其正常交易，從而導致其被追加保證金。

“受害單位在新湖瑞豐開戶后，一直由被舉報人廖祥云進行對接，受害單位2021年6月份開展的累沽累購業(yè)務(wù)交易和結(jié)算規(guī)則，也是由被舉報人廖祥云代表新湖瑞豐與受害單位溝通、確認?！迸e報信稱。

根據(jù)許磊的說法，“受害單位”除了廈門納佰圓，還有其他幾家公司，包括福清元成貿(mào)易、福建聚航、寧波中昊以及福建聚志。

他對記者表示，這些企業(yè)都是糧油上下游企業(yè)，原本就是想一起參與期貨市場交易，希望通過期貨市場交易形成風險對沖。

但廖祥云對《華夏時報》記者表示，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)的關(guān)于新湖瑞豐相關(guān)場外衍生品業(yè)務(wù)的失實評論中涉及的部分法人客戶為我公司客戶，與我公司簽署有開展衍生品交易的相關(guān)合同，并在新湖瑞豐開展過場外衍生品交易。出現(xiàn)相關(guān)文章的原因，可能是部分客戶因從事場外衍生品交易產(chǎn)生虧損，且不愿意自行承擔交易結(jié)果，試圖通過發(fā)布不實文章及其他多種方式，向新湖瑞豐施壓，希望新湖瑞豐承擔其自主交易、投資決策錯誤產(chǎn)生的虧損。

對于許磊提出的“擅改交易結(jié)算規(guī)則”的指責，廖祥云對《華夏時報》記者表示，公司部分客戶從事豆粕等場外衍生品交易，且自主要求開展香草期權(quán)以及累積期權(quán)及遠期交易。該部分客戶2021年9月的衍生品持倉以豆粕合約多頭累積期權(quán)（即累購期權(quán)）為主。2021年10月1日至2021年10月8日，國內(nèi)期貨市場休市，但國外市場對應(yīng)品種大幅下跌，導致2021年10月8日國內(nèi)期貨市場開盤后，豆粕相關(guān)合約均出現(xiàn)了大幅下跌，客戶持倉發(fā)生了大幅虧損。

按照廖祥云的說法，2021年10月8日后，豆粕相關(guān)合約價格繼續(xù)下跌，客戶持倉虧損擴大，期間客戶自主逐漸對多頭累積期權(quán)進行了反向鎖倉。2021年11月，客戶在發(fā)生上述虧損后出現(xiàn)了棄倉（怠于對衍生品交易持倉進行處置）的消積處置方式，公司已多次反復以電話、微信、短信等合同約定的方式向客戶進行風險通知、提示及時進行倉位處置，且多次嘗試通過發(fā)送書面函件的方式鄭重向客戶進一步提示交易風險。

廖祥云稱，客戶持倉虧損擴大，與交易結(jié)算規(guī)則無關(guān)，公司也不存在改變交易結(jié)算規(guī)則問題。

“在我公司持續(xù)進行風險通知的情況下，客戶均未進行回復且未對存在明顯風險的持倉作出處置。在此期間，客戶持倉的部分豆粕期權(quán)和遠期合約到期。截至目前，部分客戶還持有部分未到期的衍生品合約。綜上，我公司認為，部分客戶出現(xiàn)虧損是由于客戶投資決策錯誤導致持倉出現(xiàn)明顯風險，并且未根據(jù)合同約定采用平倉、追加保證金的風險緩釋方式進行處理?！绷蜗樵七@樣說道。

廖祥云表示，根據(jù)“買賣自負”的基本交易原則，相關(guān)損失應(yīng)由客戶自行負擔。需要進一步說明的是，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)的“新湖瑞豐擅自修改交易規(guī)則”“新湖瑞豐阻止舉報人平倉”“新湖瑞豐源從事場外配資”“新湖瑞豐員工合謀設(shè)局騙局舉報人財產(chǎn)”等內(nèi)容嚴重失實，我公司已經(jīng)采取相應(yīng)的法律行動以維護我公司的合法權(quán)益。

虛構(gòu)交易數(shù)據(jù)疑云

除了上述指責，許磊還對交易數(shù)據(jù)真實性提出了質(zhì)疑。

他在舉報信中稱，根據(jù)新湖瑞豐2021年12月29日發(fā)送的報表，福建圣農(nóng)持有M2201多單202795噸、空單206940噸、廈門納百圓持有M2201多單24905噸、空單13615噸、福建聚志持有M2201多單48240噸、空單33600噸，三家公司合計持有M2201多單275940噸、空單254155噸。而根據(jù)2021年12月29日大連商品交易所行情數(shù)據(jù)顯示的日行情和日成交持倉排名，新湖期貨僅持有M2201多單26920噸、空單0噸，遠低于三家受害單位持倉量，并且整個大商所M2201持倉量也僅有224790噸，也少于三家受害單位持倉量。

許磊認為，新湖瑞豐本不得從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)，但新湖期貨和新湖瑞豐利用新湖瑞豐的期貨自營變相從事代理客戶期貨交易的經(jīng)紀業(yè)務(wù)，并用“遠期”掩飾期貨交易實質(zhì)。

與此同時，據(jù)許磊提供的資料顯示，期貨交易數(shù)據(jù)交換表證明舉報人在新湖瑞豐進行數(shù)量巨大的期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)，所有交易新湖瑞豐均表示已經(jīng)成交，并根據(jù)交易數(shù)據(jù)收取手續(xù)費、保證金、計算權(quán)益。但是，作為僅僅可以從事期貨自營的現(xiàn)貨子公司，其如何代理客戶的期貨交易從而完成期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的，舉報人有權(quán)要求新湖期貨與新湖瑞豐共同舉證。

新湖期貨對豆粕期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的交易數(shù)據(jù)交換表（舉報人提供）

“鑒于新湖瑞豐不得從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)”，許磊表示，“有理由懷疑，新湖瑞豐并沒有將此交易指令提交到新湖期貨的場內(nèi)席位下進場成交。新湖期貨應(yīng)該出示包括場內(nèi)席位水單、新湖瑞豐將舉報人交易指令下達給新湖期貨場內(nèi)席位的后臺記錄。以及反饋給新湖瑞豐成交回報和新湖瑞豐自營團隊在相同期間的交易記錄在內(nèi)的相關(guān)證據(jù)”。

此外，許磊向記者提供證據(jù)顯示，2021年10月8日之前報表都按照雙方約定的結(jié)算方式進行每日結(jié)算。新湖瑞豐與舉報人的微信下單記錄和新湖瑞豐發(fā)送的報表，均能體現(xiàn)雙方約定的結(jié)算規(guī)則，保證金和權(quán)益金計算方式，即以每噸150元固定保證金的下單方式進行交易，每日釋放的期貨保證金固定為每噸50元。不計算未釋放期權(quán)的盈虧，雙方僅根據(jù)已釋放的期貨權(quán)益數(shù)量進行每日結(jié)算。

不過，對于上述指責，廖祥云卻對《華夏時報》記者表示，新湖瑞豐經(jīng)合法獲批，可以從事基差貿(mào)易、倉單服務(wù)、合作套保、做市業(yè)務(wù)、場外衍生品業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。我公司向客戶提供的產(chǎn)品及服務(wù)符合《期貨公司風險管理公司業(yè)務(wù)試點指引》等監(jiān)管要求，相關(guān)的衍生品交易不存在違規(guī)情形。我公司與客戶簽署的《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議》《〈中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議〉補充協(xié)議》等合同也是合法有效的。

“新湖期貨也嚴格遵循《期貨公司風險管理公司業(yè)務(wù)試點指引》第30條等規(guī)定，對公司進行監(jiān)督管理，確保我公司的公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理和風險管理等內(nèi)部管理制度有效被執(zhí)行。此外，我公司開展從事場外衍生品業(yè)務(wù)對應(yīng)的成交信息，將逐日上報至中國期貨市場監(jiān)控中心，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)的’根據(jù)虛構(gòu)的成交數(shù)據(jù)侵吞受害單位賬戶內(nèi)的資金’屬于明顯的虛假描述?！绷蜗樵品Q。

許磊表示，近日相關(guān)受害企業(yè)多次派人與新湖期貨溝通，對方均置之不理、搪塞回避，依然我行我素對受害人賬戶進行違規(guī)操作，導致受害企業(yè)損失進一步擴大。

本報將繼續(xù)關(guān)注此事進展。

責任編輯：麻曉超 主編：陳鋒