2021-11-03 10:41:01 來源 : 上海證券報
（原標題：量化私募基金月度運行報表上線）
近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱中基協(xié)）向私募基金管理人發(fā)布了《關(guān)于上線“量化私募基金運行報表”的通知》?！锻ㄖ钒l(fā)布后，量化私募基金管理人報送運行數(shù)據(jù)的頻率將從季度提高到月度。在業(yè)內(nèi)人士看來，此次運行報表上線能夠加強對市場上量化私募情況的整體摸排，對后續(xù)數(shù)據(jù)監(jiān)測和行業(yè)監(jiān)管具有積極作用。
從內(nèi)容來看，《通知》主要包含三個關(guān)鍵內(nèi)容：一是中基協(xié)將于2021年11月1日上線“量化私募基金運行報表”月度報表；二是首批報送任務(wù)時間節(jié)點為2021年11月15日前（含），相關(guān)管理人需及時完成，此后于每月結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)（含）完成報送任務(wù)；三是不報送或逾期報送達到兩次及以上的管理人，將被列入信息報送異常機構(gòu)，協(xié)會將予以公示，并視情況進一步采取自律措施。
據(jù)記者拿到的報表來看，量化私募管理人監(jiān)測報表分為兩張。
一是管理人基本信息表，內(nèi)容包括管理人名稱、管理人編碼、管理基金數(shù)量、管理基金規(guī)模、是否存在境外關(guān)聯(lián)方或子公司、境外關(guān)聯(lián)方和子公司名稱、境外關(guān)聯(lián)方和子公司管理基金總資產(chǎn)、境外關(guān)聯(lián)方和子公司管理基金凈資產(chǎn)、境外關(guān)聯(lián)方和子公司投資境內(nèi)股票交易服務(wù)商名稱、管理人需要說明的其他問題。
二是量化基金統(tǒng)計表，內(nèi)容包括基金基本信息、策略、凈值表現(xiàn)、投資情況、申贖情況等，涵蓋了量化主輔策略、股票投資金額、日均持有股票數(shù)量、日均股票成交金額（單邊）等更加細分的指標。
據(jù)了解，此前私募量化是按照季度報送運行情況，根據(jù)此次《通知》的要求，相當(dāng)于將報送頻率提高至月度。滬上某百億級量化私募人士表示，此次運行報表上線主要是對市場上量化私募的一次整體摸排，對于后續(xù)有效監(jiān)管、量化投資的健康發(fā)展具有積極作用。
另一位量化私募人士則認為，相比過去，當(dāng)前需要報送的內(nèi)容更為詳細，進一步完善了私募基金信息監(jiān)測體系。“這次主要是對報送的數(shù)據(jù)進行分類統(tǒng)計和細化，新增了交易性特征等數(shù)據(jù)，對私募的運行無實質(zhì)影響。”
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