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私募基金一季度近五成產(chǎn)品虧損 CTA策略正收益領(lǐng)跑

2020-04-14 11:20:38 來源 : 證券時報

私募基金近期交出一季度成績單，平均收益為-0.33%，近五成產(chǎn)品虧損，其中，管理期貨(CTA)策略一枝獨秀，錄得正收益，而股票多頭策略難敵市場大幅震蕩，整體收益為負。

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，成立滿3個月的16231只私募基金一季度平均收益為-0.33%，近五成產(chǎn)品虧損，與股市相關(guān)性低的CTA策略表現(xiàn)出眾。

從幾大策略的表現(xiàn)來看，事件驅(qū)動、股票策略、宏觀策略、復合策略收益為負，事件驅(qū)動策略以-3.25%的收益墊底。管理期貨、相對價值、固定收益、組合基金實現(xiàn)正收益，管理期貨以5.50%的收益領(lǐng)跑。在管理期貨子策略中，量化趨勢策略平均收益率達到8.12%，斬獲一季度管理期貨策略冠軍。在今年前3個月收益翻倍的管理期貨策略產(chǎn)品中，管理期貨復合與主觀趨勢也均有產(chǎn)品現(xiàn)身。

滬上某量化私募人士表示，一季度波動率增加為CTA策略帶來了投資機會，預計后市波動率仍將處于高位，今年大概率是量化CTA的投資風口。

從倉位來看，私募對于后市的分歧加大。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月3日，股票私募整體倉位指數(shù)為73.18%，環(huán)比上周加倉0.24個百分點。盡管整體倉位略有上升，但此前一直加倉的百億私募和一些操作靈活的小型私募有所減倉。

數(shù)據(jù)顯示，50億規(guī)模私募加倉1.03個百分點，但百億私募、20億私募、10億私募均出現(xiàn)一定幅度的減倉，其中，百億私募減倉幅度最小為0.23個百分點。

弘尚資產(chǎn)合伙人、聯(lián)席投資總監(jiān)許東表示，面對中短期經(jīng)濟的不確定性，投資決策要保持謹慎，規(guī)避極度不確定的板塊和公司，集中倉位在核心內(nèi)需板塊。

世誠投資也相對謹慎，認為銀行、地產(chǎn)、能源、部分可選消費板塊、部分出口導向型和海外供應鏈受阻的行業(yè)基本面在二季度可能更弱。

關(guān)鍵詞： 私募基金 一季度 CTA
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