2023-06-24 12:06:54 來源 : 互聯(lián)網(wǎng)
金融界基金09月02日訊 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：國金量化多策略，代碼005443）08月31日凈值下跌2.00%，引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為1.2185元，累計(jì)凈值為1.2185元。
國金量化多策略基金成立以來收益21.85%，今年以來收益6.41%，近一月收益-0.81%，近一年收益8.90%，近三年收益55.42%。
【資料圖】
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為馬芳，自2020年09月03日管理該基金，任職期內(nèi)收益24.71%。
最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉持有深南電路（持倉比例0.92%）、凱萊英（持倉比例0.91%）、保力新（持倉比例0.81%）、網(wǎng)宿科技（持倉比例0.76%）、中源協(xié)和（持倉比例0.71%）、北斗星通（持倉比例0.67%）、生物股份（持倉比例0.61%）、海格通信（持倉比例0.61%）、高偉達(dá)（持倉比例0.59%）、新大陸（持倉比例0.56%）。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
本基金以基本面結(jié)合市場情緒變量為基礎(chǔ)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)方法構(gòu)建模型，通過預(yù)測市場風(fēng)格因子等標(biāo)的獲取超額收益。2022年上半年市場波動有較為明顯的提升，市場風(fēng)格和行業(yè)變化較快，機(jī)會較為分散，一定程度上利于量化策略獲取超額收益。報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品基本保持較高倉位運(yùn)作。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至本報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.1941元，累計(jì)單位凈值為1.1941元，本報(bào)告期份額凈值增長率為4.28%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-6.52%。
管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
量化策略對市場風(fēng)格的極端表現(xiàn)較為敏感，市場風(fēng)格相對均衡，機(jī)會分散的市場環(huán)境利于量化策略運(yùn)作。（點(diǎn)擊查看更多基金異動）
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